对冲基金上半年整体涨幅超沪深300指数事件驱动策略产品表现最佳-【zixun】

对冲基金上半年整体涨幅超沪深300指数 事件驱动策略产品表现最佳

A股上半年走势跌宕，但同期的沪深300指数涨幅较高，这为我国对冲基金提供颇多获益机会。记者最新获悉，上半年中国对冲基金的2260只产品，整体涨幅为31.32%，大幅跑赢同期沪深300指数（涨幅为26.58%）；八大策略均实现正收益，其中，事件驱动策略整体表现最佳，债券策略则排名靠后。

根据融智评级中国对冲基金策略分类显示，纳入上半年统计的对冲基金有八大策略，分别是股票策略、相对价值策略、管理期货、宏观策略、事件驱动策略、组合基金、债券策略、复合策略，其产品数量分别有1363只、128只、381只、9只、59只、57只、182只、81只，2260只产品上半年整体涨幅为31.32%，超过同期沪深300指数4.74个百分点。

通过了解，在这几大对冲策略中，事件驱动策略产品整体表现最佳，59只产品平均收益大幅上涨54.05%，跑赢同期沪深300指数26.58%的涨幅，且所有产品均实现正收益。这59只事件驱动策略私募产品中，券商资管产品高达46只，所占比例为77.97%，平均收益为49.77%；定向增发产品高达56只，所占比例为94.92%，平均收益为52.93%。

股票策略整体表现同样出色。1363只股票策略产品大幅上涨47.36%，也同样跑赢沪深300指数涨幅，其中1322只产品获得正收益。值得一提的是，上半年股票策略私募产品业绩分化严重，17只产品跌幅超过10%，8只跌幅超20%，首尾相差高达382.81%。8只股票策略产品收益超过200%，81只产品收益翻倍；552只产品涨幅超50%，占比40.50%；917只产品收益超30%，占比67.28%；1008只产品跑赢大盘，占比达73.95%。

而随着今年上半年A股一路走高，阳光私募产品业绩表现较好，组合基金策略产品也取得不俗成绩。有57只组合基金策略私募产品纳入收益统计排名，平均收益率为36.28%，首尾收益相差高达195.4%；其中，高达56只取得正收益，仅有一只负收益产品。

作为私募行业一员，期货私募上半年收益也相对较好。根据私募排排网统计，381只期货私募产品整体收益为14.88%，其中，实现正收益的产品有252只，占比高达66.14%。

股指期货的两次大回调为部分期货私募斩获高收益提供了良机。据了解，在实现正收益的252只期货私募产品中，最高收益为421.01%，6只产品收益在421.01%至200%之间，12只产品收益在200%至100%之间，15只产品收益在100%至70%之间，30只产品收益在70%至40%之间。

业内人士表示，期货市场的双向操作跟杠杆机制使得期货私募业绩分化极其严重。部分产品业绩较高主要是成功抓住了黑色、油脂、化工、豆粕等品种的机会，股指期货二季度也提供了较好的套利机会。对于后市，业内均认为市场已经见底，短期信心逐渐恢复，大盘有望反弹至4300点；部分私募目前已满仓运作。

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